PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с FNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с FNY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. CSMD is actively managed, while FNY is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.22% vs 32.58% for FNY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for FNY.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и FNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у FNY с доходностью 17.52%.

CSMD

1 день
-1.54%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.26%
6 месяцев
8.75%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNY

1 день
-1.48%
1 месяц
4.69%
С начала года
17.52%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.58%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.80%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и FNY

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		11.26%5.68%12.70%6.54%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		17.52%14.03%18.09%9.39%

Correlation

The correlation between CSMD and FNY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between CSMD and FNY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и FNY

Секторы
CSMD
FNY

Промышленность

32.5%
24.9%

Технологии

23.8%
19.3%

Здравоохранение

15.2%
18.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.0%

Финансовые услуги

6.5%
9.4%

Энергетика

2.1%
1.7%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Недвижимость

1.6%
6.0%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Промышленность

CSMD
32.5%
FNY
24.9%

Технологии

CSMD
23.8%
FNY
19.3%

Здравоохранение

CSMD
15.2%
FNY
18.6%

Потребительский циклический сектор

CSMD
9.1%
FNY
11.8%

Потребительский защитный сектор

CSMD
7.1%
FNY
2.0%

Финансовые услуги

CSMD
6.5%
FNY
9.4%

Энергетика

CSMD
2.1%
FNY
1.7%

Сырьевые материалы

CSMD
2.1%
FNY
1.9%

Недвижимость

CSMD
1.6%
FNY
6.0%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

FNY
3.7%

Коммунальные услуги

CSMD

-

FNY
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с SMOTFNY с VOTFNY с SPYGFNY с COWZ

Доходность на риск

CSMD vs. FNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c FNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSMDFNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.58

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.24

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.73

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

9.82

-6.89

CSMD vs. FNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FNY равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и FNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSMD и FNY

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки FNY в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и FNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDFNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-38.91%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.01%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.48%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.57%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.33%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и FNY

Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеют волатильность 7.44% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDFNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.20%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

15.86%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

20.68%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

22.41%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

22.41%

-2.42%

Сравнение комиссий CSMD и FNY

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FNY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и FNY

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and FNY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (7.44%) compared to FNY (7.20%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs FNY's -38.91%.

On 1-year performance, FNY leads with 32.58% vs 14.22% for CSMD. On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FNY has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNY has performed better with a 32.58% return vs 14.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

FNY has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.70% for FNY.

FNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и FNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор