PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с FNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с FNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY).

CSMD и FNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и FNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и FNY

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.12%5.68%12.70%6.44%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.37%14.03%18.09%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FNY с доходностью 0.37%.

CSMD

1 день
0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNY

1 день
1.16%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.64%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.02%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с SPYGFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с XMHQFNY с COWZ

Сравнение комиссий CSMD и FNY

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FNY в 0.70%.

FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
CSMD
Congress SMID Growth ETF

Доходность на риск

CSMD vs. FNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c FNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDFNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.92

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.65

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

5.95

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. FNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FNY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и FNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDFNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между CSMD и FNY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и FNY

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и FNY

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки FNY в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и FNY.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDFNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-38.91%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.48%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-7.48%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-7.66%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.75%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и FNY

Congress SMID Growth ETF (CSMD) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеют волатильность 7.92% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDFNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

8.21%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

15.59%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

23.70%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

22.34%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

22.22%

-2.53%