PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с ARKW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

CSMD и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и ARKW

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%42.27%38.23%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Сравнение комиссий CSMD и ARKW

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
CSMD
Congress SMID Growth ETF

Доходность на риск

CSMD vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.72

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.83

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

2.01

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между CSMD и ARKW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и ARKW

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и ARKW

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и ARKW.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-80.52%

+57.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-36.21%

+21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-34.20%

+22.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-23.98%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

14.98%

-10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и ARKW

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 7.98%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

11.70%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

25.81%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

37.79%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

43.68%

-23.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

37.55%

-17.85%