PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 15.16% против 10.31% соответственно.

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий CSMCX и VISGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.84

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

5.51

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.09

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между CSMCX и VISGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и VISGX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VISGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и VISGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-58.74%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-14.49%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-38.41%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-38.70%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-7.54%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-11.67%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.63%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и VISGX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.86%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

15.70%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

24.53%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

23.56%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.92%

-0.61%