PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции CSMCX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 15.16% против 8.12% соответственно.

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий CSMCX и ETEGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.23

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.20

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.31

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

-0.75

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.23

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.27

+0.28

Корреляция

Корреляция между CSMCX и ETEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и ETEGX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и ETEGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-67.58%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.05%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-24.30%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-36.66%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-13.88%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-22.84%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.47%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и ETEGX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.34%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

11.16%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

19.73%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

18.76%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

19.82%

+2.49%