PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%16.44%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий CSMCX и CTSIX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.48

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.07

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.65

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

13.94

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.48

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между CSMCX и CTSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и CTSIX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и CTSIX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-50.83%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.38%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-50.60%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-7.48%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-21.12%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.24%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и CTSIX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

13.35%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

21.82%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

29.67%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

27.87%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

29.76%

-7.45%