PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMCX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMCX с CMCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-4.16%8.37%18.65%4.13%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-4.71%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.

CSMCX

1 день
-1.87%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.71%
1 год
13.98%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.50%
10 лет*
14.81%

CMCIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-7.29%
1 год
-5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий CSMCX и CMCIX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMCXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.29

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.30

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.96

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.54

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

-1.39

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMCXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.29

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.18

+0.38

Корреляция

Корреляция между CSMCX и CMCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и CMCIX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CMCIX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.44%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.46%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и CMCIX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMCXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.20%

-21.50%

-34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.55%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-16.43%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-6.16%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.90%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и CMCIX

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMCXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.68%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

10.54%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

19.19%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

16.61%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

16.61%

+5.68%