PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с MARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. CSM is passively managed, while MARB is actively managed. Over the past 5 years, CSM returned 13.38%/yr vs 2.64%/yr for MARB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CSM charges 0.45%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности CSM и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%8.12%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%

Correlation

The correlation between CSM and MARB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.25

The correlation between CSM and MARB shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSM и MARB

Секторы
CSM
MARB

Технологии

28.7%
14.3%

Финансовые услуги

16.3%
15.0%

Промышленность

9.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.8%

Здравоохранение

8.5%
29.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

3.1%
20.0%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

CSM
28.7%
MARB
14.3%

Финансовые услуги

CSM
16.3%
MARB
15.0%

Промышленность

CSM
9.0%
MARB
9.1%

Потребительский циклический сектор

CSM
8.7%
MARB
5.8%

Здравоохранение

CSM
8.5%
MARB
29.7%

Коммуникационные услуги

CSM
7.7%
MARB
15.2%

Потребительский защитный сектор

CSM
4.9%
MARB

-

Коммунальные услуги

CSM
3.8%
MARB

-

Недвижимость

CSM
3.1%
MARB
20.0%

Энергетика

CSM
3.1%
MARB

-

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
MARB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с ARBMARB с QQQMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

CSM vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.17

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.80

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.56

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

20.98

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MARB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.17

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.36

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CSM и MARB

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-11.99%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-2.43%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-3.67%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-3.67%

-20.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-1.40%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.30%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и MARB

Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.47%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

2.18%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

5.31%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

4.27%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

5.60%

+12.78%

Сравнение комиссий CSM и MARB

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и MARB

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MARB в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSM and MARB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSM has higher volatility (2.85%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs MARB's -11.99%.

On 5-year performance, CSM leads with 13.38% vs 2.64% for MARB. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSM has performed better with a 13.38% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.01% for CSM.

They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 2.30% for MARB.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор