Сравнение CSM с MARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB).
CSM и MARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CSM и MARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSM и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 8.12% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 0.29% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.26% | -2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 0.29%.
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
MARB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и MARB
CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Доходность на риск
CSM vs. MARB — Ранг доходности на риск
CSM
MARB
Сравнение CSM c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSM | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.00 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.13 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 21.28 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSM | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.34 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CSM и MARB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и MARB
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности MARB в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 3.01% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и MARB
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и MARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSM | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -11.99% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -2.43% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -3.67% | -20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -0.24% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.44% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.36% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и MARB
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSM | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 1.15% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 3.17% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 5.36% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 4.23% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 5.64% | +12.73% |