PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSM с FFLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

CSM и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CSM и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и FFLS

2026 (YTD)202520242023
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-5.83%21.84%22.09%10.69%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.65%7.49%17.71%2.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность -5.83%, а FFLS немного выше – -5.65%.

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%

FFLS

1 день
1.08%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-0.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с WTIPFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий CSM и FFLS

CSM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

CSM vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.00

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.06

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.02

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

-0.06

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.00

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.15

Корреляция

Корреляция между CSM и FFLS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и FFLS

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FFLS в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.97%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSM и FFLS

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-11.05%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.05%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-10.09%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.86%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.18%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и FFLS

Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.06%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.27%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

9.24%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

11.19%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

11.19%

+7.18%