PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSL с BKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSL с BKR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSL (Carlisle Companies Incorporated) and BKR (Baker Hughes Company) are both stocks. CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BKR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, CSL returned 13.87%/yr vs 22.39%/yr for BKR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSL и BKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Baker Hughes Company (BKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у BKR с доходностью 39.64%.

CSL

1 день
0.82%
1 месяц
4.26%
С начала года
8.12%
6 месяцев
4.47%
1 год
-2.49%
3 года*
14.36%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.57%

BKR

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.53%
С начала года
39.64%
6 месяцев
35.70%
1 год
64.52%
3 года*
30.72%
5 лет*
22.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSL и BKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSL
Carlisle Companies Incorporated		8.12%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%18.05%
BKR
Baker Hughes Company		39.64%13.39%23.11%18.58%25.96%19.03%-15.15%23.01%-30.43%-21.62%

Correlation

The correlation between CSL and BKR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г.

0.32

The correlation between CSL and BKR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSL:

$14.13B

BKR:

$62.89B

EPS

CSL:

$17.08

BKR:

$3.14

Коэффициент P/E

CSL:

20.13

BKR:

20.13

Коэффициент PEG

CSL:

0.52

BKR:

0.11

Коэффициент P/S

CSL:

2.93

BKR:

2.25

Коэффициент P/B

CSL:

8.55

BKR:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

CSL:

$4.98B

BKR:

$27.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSL:

$1.41B

BKR:

$6.57B

EBITDA (12 мес.)

CSL:

$1.17B

BKR:

$4.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlisle Companies Incorporated

Baker Hughes Company

Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO
Часто сравнивают с BKR:
BKR с SLBBKR с HALBKR с SPYBKR с VOOBKR с SGDMBKR с OIL.NSBKR с KMI

Доходность на риск

CSL vs. BKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BKR
Ранг доходности на риск BKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSL c BKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSLBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.01

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.70

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.95

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

11.78

-12.05

CSL vs. BKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BKR равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и BKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSL и BKR

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки BKR в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и BKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSLBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-75.38%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.67%

-16.86%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-28.00%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-46.53%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-9.07%

-18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-24.66%

+12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

5.64%

+13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и BKR

Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Baker Hughes Company (BKR) имеют волатильность 10.87% и 11.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSLBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

11.29%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

24.84%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.22%

33.14%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

35.09%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

40.20%

-10.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и BKR

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BKR в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKR
Baker Hughes Company		1.46%2.02%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.28%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSL и BKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Baker Hughes Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.05B
6.59B
(CSL) Общая выручка
(BKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSL и BKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carlisle Companies Incorporated и Baker Hughes Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
22.8%
Активы портфеля
CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 6.59B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

BKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 809.00M при выручке в 6.59B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

BKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 930.00M при выручке в 6.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

CSL and BKR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKR has higher volatility (11.29%) compared to CSL (10.87%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs BKR's -75.38%.

BKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSL и BKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор