Сравнение CSIQ с FSLR
CSIQ (Canadian Solar Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CSIQ returned 0.54%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSIQ и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIQ показывает доходность -29.62%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 0.54% против 18.76% соответственно.
CSIQ
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -29.62%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- 53.63%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- 0.54%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 13.94%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 59.27%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам CSIQ и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIQ Canadian Solar Inc. | -29.62% | 113.76% | -57.61% | -15.11% | -1.25% | -38.93% | 131.86% | 54.11% | -14.95% | 38.42% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between CSIQ and FSLR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.59 |
The correlation between CSIQ and FSLR shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSIQ:
$1.13B
FSLR:
$28.77B
CSIQ:
-$1.51
FSLR:
$15.48
CSIQ:
0.21
FSLR:
5.31
CSIQ:
0.40
FSLR:
2.91
CSIQ:
$5.48B
FSLR:
$5.42B
CSIQ:
$1.16B
FSLR:
$2.26B
CSIQ:
$398.75M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIQ vs. FSLR — Ранг доходности на риск
CSIQ
FSLR
Сравнение CSIQ c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIQ | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.70 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.57 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIQ и FSLR
Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIQ | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -96.22% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.94% | -35.10% | -28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.64% | -59.97% | -23.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | -59.97% | -25.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.46% | -61.26% | -28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.92% | -16.01% | -57.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.09% | -63.20% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.64% | 16.63% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIQ и FSLR
Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 29.76% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 23.37%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIQ | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.76% | 23.37% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.26% | 41.98% | +24.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.01% | 58.23% | +37.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.09% | 54.07% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.75% | 50.84% | +12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIQ и FSLR
Ни CSIQ, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSIQ и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Solar Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSIQ и FSLR
CSIQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.82M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
CSIQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.87M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
CSIQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.09M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
CSIQ and FSLR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIQ has higher volatility (29.76%) compared to FSLR (23.37%). In terms of maximum drawdown, CSIQ dropped -96.02% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIQ и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор