Сравнение CSIFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -4.90% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.76% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции CSIFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.70% против 0.83% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.70%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и QBDSX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
CSIFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
CSIFX
QBDSX
Сравнение CSIFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.63 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 3.64 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.16 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и QBDSX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности QBDSX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.70% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.51% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и QBDSX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -18.38% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -3.09% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -7.40% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -18.38% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -8.75% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -6.83% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.79% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и QBDSX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 1.31% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 2.79% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 3.76% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 4.32% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 5.25% | +5.78% |