Сравнение CSIFX с CULAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и CULAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и CULAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -6.68% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.31% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.43% | 0.66% | 3.30% | 1.15% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у CULAX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции CSIFX превзошли акции CULAX по среднегодовой доходности: 8.50% против 2.43% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 8.50%
CULAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и CULAX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CULAX в 0.72%.
Доходность на риск
CSIFX vs. CULAX — Ранг доходности на риск
CSIFX
CULAX
Сравнение CSIFX c CULAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | CULAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.95 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 9.42 | -8.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.22 | -2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 13.55 | -12.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 45.47 | -42.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.95 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 2.45 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.74 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.05 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и CULAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и CULAX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности CULAX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.79% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.64% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и CULAX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и CULAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -7.40% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -0.30% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -2.19% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -7.40% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -0.30% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -0.21% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.09% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и CULAX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 0.17% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 0.87% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 1.39% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 1.32% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 1.41% | +9.60% |