PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIFX с CRFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIFX с CRFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX).

CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. CRFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIFX и CRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIFX и CRFIX

2026 (YTD)2025202420232022
CSIFX
Calvert Balanced Fund		-4.90%11.32%18.96%16.35%-4.93%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		-1.80%13.26%12.24%8.84%-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, CSIFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у CRFIX с доходностью -1.80%.

CSIFX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-3.18%
1 год
8.27%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.70%

CRFIX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.90%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Balanced Fund

Calvert Focused Value Fund

Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BERIXCSIFX с BWBIX
Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с FDVVCRFIX с NANCCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с GDECRFIX с CAAAX

Сравнение комиссий CSIFX и CRFIX

CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CRFIX в 0.74%.

CSIFX
Calvert Balanced Fund
CRFIX
Calvert Focused Value Fund

Доходность на риск

CSIFX vs. CRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIFX c CRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIFXCRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.70

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

3.72

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIFX vs. CRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIFX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRFIX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIFX и CRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIFXCRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между CSIFX и CRFIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIFX и CRFIX

Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности CRFIX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.70%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.88%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSIFX и CRFIX

Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки CRFIX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и CRFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIFXCRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-18.29%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-12.21%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-9.64%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.16%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.41%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIFX и CRFIX

Текущая волатильность для Calvert Balanced Fund (CSIFX) составляет 4.06%, в то время как у Calvert Focused Value Fund (CRFIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIFXCRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.29%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

9.55%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

16.79%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

15.74%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

15.74%

-4.71%