Сравнение CSIFX с CRFIX
CSIFX (Calvert Balanced Fund) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both mutual funds - CSIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIFX charges 0.91%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и CRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSIFX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.50%
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIFX и CRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 1.97% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -7.28% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
Correlation
The correlation between CSIFX and CRFIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between CSIFX and CRFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIFX vs. CRFIX — Ранг доходности на риск
CSIFX
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSIFX c CRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIFX | CRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и CRFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIFX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и CRFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIFX | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | — | — |
Сравнение комиссий CSIFX и CRFIX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CRFIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и CRFIX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности CRFIX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.38% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
CSIFX and CRFIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSIFX и CRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор