PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIFX с CGJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIFX с CGJIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX).

CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIFX и CGJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIFX и CGJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIFX
Calvert Balanced Fund		-6.68%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-9.44%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, CSIFX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у CGJIX с доходностью -9.44%. За последние 10 лет акции CSIFX уступали акциям CGJIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 15.35% соответственно.

CSIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.68%
1 год
6.76%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.46%
10 лет*
8.50%

CGJIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-7.33%
1 год
13.17%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.41%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Balanced Fund

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BERIXCSIFX с BWBIX
Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX

Сравнение комиссий CSIFX и CGJIX

CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CGJIX в 0.24%.

CSIFX
Calvert Balanced Fund
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CSIFX vs. CGJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIFX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIFXCGJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.67

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.11

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.86

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

3.67

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIFX vs. CGJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIFX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGJIX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIFX и CGJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIFXCGJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между CSIFX и CGJIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIFX и CGJIX

Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности CGJIX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.79%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.36%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSIFX и CGJIX

Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки CGJIX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и CGJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIFXCGJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-31.18%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-12.62%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-31.18%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-31.18%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-11.15%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-5.53%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.97%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIFX и CGJIX

Текущая волатильность для Calvert Balanced Fund (CSIFX) составляет 3.40%, в то время как у Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIFXCGJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.74%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

10.20%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

20.14%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

19.77%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

19.98%

-8.97%