Сравнение CSIFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | -6.68% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CSIFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 4.99% соответственно.
CSIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 8.50%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и BERIX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CSIFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CSIFX
BERIX
Сравнение CSIFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.54 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.26 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.62 | -3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 17.20 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.54 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.07 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CSIFX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и BERIX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.79% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и BERIX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -20.34% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -2.95% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -15.73% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -20.34% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -1.25% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -2.60% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.79% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и BERIX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.47% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 4.28% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 5.38% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 5.94% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 6.00% | +5.01% |