Сравнение CSIEX с ONERX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and ONERX (One Rock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CSIEX returned 2.88%/yr vs 31.43%/yr for ONERX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIEX charges 0.91%/yr vs 1.75%/yr for ONERX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и ONERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 58.60%.
CSIEX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -9.09%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 11.66%
ONERX
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 58.60%
- 6 месяцев
- 52.61%
- 1 год
- 104.54%
- 3 года*
- 52.42%
- 5 лет*
- 31.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIEX и ONERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -11.80% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 48.16% |
ONERX One Rock Fund | 58.60% | 49.37% | 21.76% | 72.41% | -42.06% | 45.70% | 104.46% |
Correlation
The correlation between CSIEX and ONERX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CSIEX and ONERX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. ONERX — Ранг доходности на риск
CSIEX
ONERX
Сравнение CSIEX c ONERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIEX | ONERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 6.41 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 21.64 | -22.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и ONERX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки ONERX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и ONERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -47.44% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -17.63% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -47.44% | +32.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -47.44% | +21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -6.40% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -13.71% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 5.21% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и ONERX
Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.57%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 16.64% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 32.58% | -22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 40.63% | -27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 39.70% | -23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 38.51% | -21.35% |
Сравнение комиссий CSIEX и ONERX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и ONERX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.04%, что больше доходности ONERX в 15.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 26.04% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
ONERX One Rock Fund | 15.21% | 24.12% | 0.00% | 0.00% | 10.57% | 28.88% | 18.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and ONERX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONERX has higher volatility (16.64%) compared to CSIEX (4.57%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs ONERX's -47.44%.
ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и ONERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор