Сравнение CSIEX с IOLZX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CSIEX returned 11.66%/yr vs 15.29%/yr for IOLZX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSIEX charges 0.91%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и IOLZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.62%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 11.66% против 15.29% соответственно.
CSIEX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -9.09%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 11.66%
IOLZX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам CSIEX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -11.80% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
IOLZX ICON Equity Fund | 28.62% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Correlation
The correlation between CSIEX and IOLZX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between CSIEX and IOLZX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
CSIEX
IOLZX
Сравнение CSIEX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIEX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.59 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.71 | -13.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и IOLZX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и IOLZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -56.03% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -14.35% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -24.71% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -27.77% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -41.04% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -1.73% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -12.60% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.05% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и IOLZX
Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.57%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 7.40% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 15.99% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 19.65% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.56% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 22.36% | -5.20% |
Сравнение комиссий CSIEX и IOLZX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и IOLZX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.04%, что больше доходности IOLZX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 26.04% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
IOLZX ICON Equity Fund | 8.31% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and IOLZX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOLZX has higher volatility (7.40%) compared to CSIEX (4.57%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs IOLZX's -56.03%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и IOLZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор