PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIEX с IOLZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSIEX (Calvert Equity Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CSIEX returned 11.49%/yr vs 14.51%/yr for IOLZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSIEX charges 0.91%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 11.49% против 14.51% соответственно.

CSIEX

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-8.83%
1 год
-7.16%
3 года*
5.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
11.49%

IOLZX

1 день
2.03%
1 месяц
8.48%
С начала года
28.15%
6 месяцев
30.91%
1 год
50.12%
3 года*
24.88%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIEX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.67%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%
IOLZX
ICON Equity Fund		28.15%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between CSIEX and IOLZX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г.

0.82

Over the past year, the correlation between CSIEX and IOLZX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с SWPPXCSIEX с VEIGXCSIEX с FIVFX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRX

Доходность на риск

CSIEX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.77

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
3.71

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.46

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.65

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

12.92

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.77

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и IOLZX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIEXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-56.03%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-14.35%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-24.71%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-27.77%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-41.04%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

0.00%

-11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-12.63%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

4.04%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и IOLZX

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 3.95%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIEXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.36%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

14.98%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

18.86%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

21.43%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

22.36%

-5.20%

Сравнение комиссий CSIEX и IOLZX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и IOLZX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.42%, что больше доходности IOLZX в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.42%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSIEX and IOLZX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (6.36%) compared to CSIEX (3.95%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIEX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор