PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с YFYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHI с YFYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both Ultrashort Bond funds. CSHI is passively managed, while YFYA is actively managed. Over the past year, CSHI returned 5.29% vs 4.84% for YFYA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и YFYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у YFYA с доходностью 1.93%.

CSHI

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
5.29%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHI и YFYA

2026 (YTD)2025
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.30%4.67%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		1.93%2.88%

Correlation

The correlation between CSHI and YFYA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов CSHI и YFYA

Секторы
CSHI
YFYA

Технологии

35.6%
36.9%

Финансовые услуги

11.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
9.2%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.3%

Энергетика

3.5%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
3.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

CSHI
35.6%
YFYA
36.9%

Финансовые услуги

CSHI
11.8%
YFYA
5.1%

Коммуникационные услуги

CSHI
11.2%
YFYA
11.1%

Потребительский циклический сектор

CSHI
10.1%
YFYA
12.2%

Здравоохранение

CSHI
8.5%
YFYA
9.2%

Промышленность

CSHI
8.3%
YFYA
8.4%

Потребительский защитный сектор

CSHI
4.9%
YFYA
8.3%

Энергетика

CSHI
3.5%
YFYA
1.9%

Коммунальные услуги

CSHI
2.3%
YFYA
3.7%

Недвижимость

CSHI
1.9%
YFYA
1.9%

Сырьевые материалы

CSHI
1.8%
YFYA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Yields for You Income Strategy A ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS
Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с WXETYFYA с CXRNYFYA с GLCRYFYA с TUSBYFYA с XXRP

Доходность на риск

CSHI vs. YFYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c YFYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHIYFYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.21
1.35

+4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.93
1.97

+9.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

1.35

+1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.39

3.02

+26.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

155.42

13.74

+141.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. YFYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 6.21, что выше коэффициента Шарпа YFYA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и YFYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHIYFYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21

1.35

+4.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.19

1.01

+3.18

Просадки

Сравнение просадок CSHI и YFYA

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и YFYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHIYFYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-2.29%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-1.61%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.33%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.35%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и YFYA

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.12%, в то время как у Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHIYFYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.23%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

3.37%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

3.61%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

3.60%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

3.60%

-2.28%

Сравнение комиссий CSHI и YFYA

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и YFYA

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности YFYA в 5.16%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.16%3.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSHI and YFYA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFYA has higher volatility (1.23%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs YFYA's -2.29%.

On 1-year performance, CSHI leads with 5.29% vs 4.84% for YFYA. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHI has performed better with a 5.29% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.90% for CSHI.

They also come from different issuers: Neos and Teucrium. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 1.16% for YFYA.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHI и YFYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор