Сравнение CSHI с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
CSHI и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 4.45% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 0.87%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и VBIL
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Доходность на риск
CSHI vs. VBIL — Ранг доходности на риск
CSHI
VBIL
Сравнение CSHI c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 12.78 | -10.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 29.76 | -25.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 12.77 | -10.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 43.72 | -40.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 377.55 | -348.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 12.78 | -10.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 13.10 | -9.01 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и VBIL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и VBIL
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и VBIL
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.09% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -0.09% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.01% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и VBIL
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.07% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.16% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.32% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.31% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.31% | +1.04% |