PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с CLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHI с CLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX).

CSHI и CLOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CSHI и CLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHI и CLOX

2026 (YTD)202520242023
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.30%5.05%5.66%2.64%
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		1.05%5.52%7.16%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у CLOX с доходностью 1.05%.

CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.30%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOX

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Panagram AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT
Часто сравнивают с CLOX:
CLOX с CLOZCLOX с JAAACLOX с CLOACLOX с PAAACLOX с CLOBCLOX с CLOICLOX с SVOL

Сравнение комиссий CSHI и CLOX

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
CLOX
Panagram AAA CLO ETF

Доходность на риск

CSHI vs. CLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLOX
Ранг доходности на риск CLOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c CLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHICLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.04

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

1.30

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.51

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.35

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.78

15.55

+13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. CLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа CLOX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и CLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHICLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.04

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

1.93

+2.16

Корреляция

Корреляция между CSHI и CLOX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и CLOX

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что сопоставимо с доходностью CLOX в 5.00%

TTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		5.00%5.18%6.25%2.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и CLOX

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и CLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHICLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-4.13%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-4.01%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.09%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.35%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и CLOX

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у Panagram AAA CLO ETF (CLOX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHICLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.63%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

0.90%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

5.22%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

3.42%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

3.42%

-2.07%