PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSH2.L с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как SPHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.08% против 8.20% соответственно.


CSH2.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.35%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.08%

SPHD

1 день
1.19%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.19%
1 год
15.40%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.58%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и SPHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.83%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
10.30%-3.96%20.14%-3.75%12.54%26.17%-12.62%15.68%-0.61%2.23%

Correlation

The correlation between CSH2.L and SPHD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

CSH2.L vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSH2.LSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+6.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+13.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.50

1.22

+3.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.58

2.13

+25.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

161.52

5.25

+156.27

CSH2.L vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.16, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и SPHD

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки SPHD в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и SPHD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSH2.LSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-34.51%

+34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-6.91%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-14.43%

+14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-17.64%

+17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-34.51%

+34.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.71%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.80%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и SPHD

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSH2.LSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

3.54%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

8.59%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

11.31%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

13.75%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

17.86%

-17.42%

Сравнение комиссий CSH2.L и SPHD

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и SPHD

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.40%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы


CSH2.L and SPHD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

CSH2.L is categorized as Money Market, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.30% for SPHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор