PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSEIX с PRSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSEIX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		2.42%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 6.15% против 18.91% соответственно.

CSEIX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.92%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с SCHDCSEIX с FSPGX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с BREIXPRSCX с CWGIX

Сравнение комиссий CSEIX и PRSCX

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.

CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund

Доходность на риск

CSEIX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.38

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.98

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.75

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

5.78

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.38

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между CSEIX и PRSCX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и PRSCX

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.05%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и PRSCX

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSEIXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-85.26%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-17.99%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-46.19%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-46.19%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-14.33%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-30.01%

+19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.45%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и PRSCX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 4.48%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSEIXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

10.11%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

17.96%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

27.58%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

27.42%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

24.54%

-3.61%