PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSEIX с FRIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).

CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSEIX и FRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		2.42%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.31% соответственно.

CSEIX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.92%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с SCHDCSEIX с FSPGX
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX

Сравнение комиссий CSEIX и FRIFX

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.

CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund

Доходность на риск

CSEIX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXFRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.97

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.30

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.14

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

4.83

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.97

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.37

Корреляция

Корреляция между CSEIX и FRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и FRIFX

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.05%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и FRIFX

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и FRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSEIXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-38.27%

-34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-4.34%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-18.12%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-34.50%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-2.70%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-4.29%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.03%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и FRIFX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSEIXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

1.69%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.93%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

4.96%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

6.50%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

9.47%

+11.46%