PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDAX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDAX с VBISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSDAX (Calvert Short Duration Income Fund) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, CSDAX returned 2.71%/yr vs 1.78%/yr for VBISX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSDAX charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for VBISX.

Доходность

Сравнение доходности CSDAX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDAX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции CSDAX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.71% против 1.78% соответственно.

CSDAX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.23%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.71%

VBISX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.34%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.40%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDAX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		0.62%6.22%5.00%6.58%-5.36%0.88%4.52%6.21%0.05%2.17%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.16%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Correlation

The correlation between CSDAX and VBISX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2002 г.

0.70

The correlation between CSDAX and VBISX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с CDHIXCSDAX с THOPXCSDAX с VFSUXCSDAX с CYBIXCSDAX с CFICXCSDAX с CULAXCSDAX с FTHRX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с BSV

Доходность на риск

CSDAX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDAX
Ранг доходности на риск CSDAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDAX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDAXVBISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.59

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.67

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.30

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

7.37

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDAX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDAX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDAX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDAXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.59

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.48

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.75

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.34

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CSDAX и VBISX

Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и VBISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDAXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-8.79%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-1.54%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-1.55%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.14%

-8.72%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

-8.79%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.75%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.87%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.48%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDAX и VBISX

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.67% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDAXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.58%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

2.24%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

2.94%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

2.38%

-0.07%

Сравнение комиссий CSDAX и VBISX

CSDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDAX и VBISX

Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VBISX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		4.36%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.90%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

CSDAX and VBISX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBISX has higher volatility (0.67%) compared to CSDAX (0.67%). In terms of maximum drawdown, CSDAX dropped -9.96% vs VBISX's -8.79%.

CSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDAX и VBISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор