Сравнение CSDAX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
CSDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CSDAX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSDAX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | -0.37% | 6.22% | 5.00% | 6.58% | -5.36% | 0.88% | 4.52% | 6.21% | 0.05% | 2.17% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CSDAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции CSDAX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.76% соответственно.
CSDAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.73%
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSDAX и VBISX
CSDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
CSDAX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
CSDAX
VBISX
Сравнение CSDAX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDAX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.64 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 2.70 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.72 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 9.96 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.64 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.48 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.74 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между CSDAX и VBISX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDAX и VBISX
Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VBISX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | 4.07% | 4.42% | 4.28% | 3.24% | 1.95% | 2.25% | 2.58% | 2.79% | 2.67% | 1.84% | 2.07% | 1.84% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок CSDAX и VBISX
Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSDAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -8.79% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.54% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.14% | -8.72% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.96% | -8.79% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.25% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.87% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.42% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDAX и VBISX
Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSDAX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.74% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.50% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 2.44% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 2.91% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.37% | -0.08% |