PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US13161T1043

CUSIP

13161T104

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

31 янв. 2002 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CSDAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) показал доход в 2.01% с начала года и 6.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSDAX составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CSDAX

С начала года

2.01%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.20%

1 год

6.01%

3 года

4.48%

5 лет

3.23%

10 лет

2.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%0.88%0.24%0.49%-0.25%2.01%
20240.71%-0.33%0.52%-0.39%0.92%0.60%1.31%0.98%0.91%-0.63%0.51%0.19%5.41%
20231.90%-0.55%0.84%0.57%-0.14%0.13%0.67%0.34%-0.23%-0.02%1.97%1.69%7.35%
2022-0.86%-0.74%-1.31%-1.07%0.09%-1.58%1.25%-0.64%-1.76%-0.16%1.36%0.36%-5.00%
20210.39%0.03%-0.04%0.38%0.32%0.07%0.24%-0.00%0.05%-0.37%-0.37%0.17%0.89%
20200.87%0.56%-5.68%1.56%1.54%1.89%0.67%0.72%0.16%0.35%1.32%0.70%4.53%
20191.37%0.63%0.82%0.50%0.63%0.61%0.11%0.72%-0.03%0.41%0.03%0.26%6.21%
2018-0.19%-0.21%0.01%-0.06%0.29%0.03%0.30%0.31%0.08%-0.26%-0.13%-0.11%0.06%
20170.29%0.34%0.16%0.34%0.35%0.07%0.39%0.20%-0.03%0.07%-0.13%0.09%2.17%
20160.24%0.00%1.01%0.75%0.11%0.87%0.55%0.17%0.22%-0.09%-0.71%0.10%3.26%
20150.65%0.15%0.27%0.15%0.07%-0.47%0.14%-0.28%0.03%0.15%-0.22%-0.40%0.25%
20140.59%0.29%-0.09%0.36%0.33%0.11%-0.27%0.21%-0.56%0.03%0.09%-0.44%0.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSDAX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSDAX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Short Duration Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.91
  • За 5 лет: 1.41
  • За 10 лет: 1.13
  • За всё время: 1.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Short Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.73$0.61$0.35$0.37$0.43$0.45$0.42$0.30$0.33$0.29$0.31

Дивидендный доход

4.21%4.67%3.94%2.33%2.25%2.59%2.79%2.68%1.84%2.08%1.85%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Short Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.23
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.73
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.61
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.35
2021$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.13$0.37
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11$0.43
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.45
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.42
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.30
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2015$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.29
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Short Duration Income Fund показал максимальную просадку в 9.96%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Short Duration Income Fund составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.96%6 мар. 2020 г.1425 мар. 2020 г.11031 авг. 2020 г.124
-7.79%4 окт. 2021 г.26520 окт. 2022 г.2801 дек. 2023 г.545
-4.5%12 сент. 2008 г.5224 нояб. 2008 г.10629 апр. 2009 г.158
-2.85%5 авг. 2011 г.8230 нояб. 2011 г.632 мар. 2012 г.145
-2.17%10 мая 2013 г.395 июл. 2013 г.15514 февр. 2014 г.194
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...