Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции CSDAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,131.

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) показал доход в 0.69% с начала года и 4.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSDAX составила 2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2002 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CSDAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 5 дек. 2002 г. с доходностью -2.3%.

Calvert Short Duration Income Fund has an annualized alpha of 3.46%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2002.

• This fund captured 11.62% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.18%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CSDAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CSDAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Short Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Short Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Short Duration Income Fund показал максимальную просадку в 9.96%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Short Duration Income Fund составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.