PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund typically invests at least 65% of its net assets in investment grade, U.S. dollar-denominated debt securities, as assessed at the time of purchase. It may invest up to 35% of its net assets in below-investment grade, high-yield debt instruments (commonly known as "junk bonds"), including distressed instruments that are in default. The fund may also invest up to 25% of its net assets in foreign debt securities.

ISIN
US13161T1043
CUSIP
13161T104
Эмитент
Calvert Research and Management
Дата выпуска
31 янв. 2002 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с CDHIXCSDAX с THOPXCSDAX с VFSUXCSDAX с CFICXCSDAX с CULAXCSDAX с CYBIXCSDAX с CGJIXCSDAX с FTHRXCSDAX с CFJIXCSDAX с CVMIX

Доходность

График доходности CSDAX

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции CSDAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,131.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) показал доход в 0.84% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSDAX составила 2.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

Calvert Short Duration Income Fund

1 день
0.13%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.84%
1 год
3.94%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.49%
10 лет*
2.65%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CSDAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2002 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CSDAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 5 дек. 2002 г. с доходностью -2.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.42%0.54%-0.84%0.41%0.29%0.09%-0.06%0.84%
20250.64%0.88%0.25%0.52%0.12%0.95%0.12%1.00%0.43%0.31%0.49%0.36%6.22%
20240.70%-0.33%0.13%-0.39%0.92%0.60%1.31%0.98%0.90%-0.63%0.51%0.19%5.00%
20231.90%-0.55%0.84%0.57%-0.14%0.13%0.67%0.00%-0.23%-0.40%1.97%1.69%6.58%
2022-0.86%-0.74%-1.31%-1.07%0.09%-1.74%1.25%-0.64%-1.97%-0.16%1.36%0.36%-5.36%
20210.39%0.03%-0.04%0.38%0.32%0.07%0.24%0.00%0.05%-0.37%-0.37%0.17%0.88%

Метрики бенчмарка

Calvert Short Duration Income Fund has an annualized alpha of 3.45%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2002.

  • This fund captured 11.59% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.45%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
11.59%
Участие в снижении
-0.21%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CSDAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CSDAX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск CSDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSDAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.62

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.24

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.24

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

9.71

+0.35

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Short Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.68$0.70$0.67$0.50$0.29$0.36$0.42$0.45$0.42$0.29$0.33$0.29

Дивидендный доход

4.34%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Short Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.00$0.33
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70
2024$0.06$0.06$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.67
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.05$0.00$0.06$0.06$0.50
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.03$0.00$0.04$0.04$0.04$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.13$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Calvert Short Duration Income Fund показал максимальную просадку в 9.96%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Short Duration Income Fund составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-9.96%март 2020 г.
19d5mo 9d
5mo 28dмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Обвал COVID2020
-8.14%окт. 2022 г.
1y 16d1y 2mo
2y 2moокт. 2021 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-4.50%нояб. 2008 г.
2mo 15d5mo 6d
7mo 21dсент. 2008 г. - апр. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-3.05%нояб. 2011 г.
3mo 27d4mo 27d
8mo 24dавг. 2011 г. - апр. 2012 г.
—
-2.49%дек. 2002 г.
15d2mo 28d
3mo 13dнояб. 2002 г. - март 2003 г.
Крах доткомов2000–2002

Показатели просадок

CSDAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-56.78%

+46.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-9.10%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-18.90%

+17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.14%

-25.43%

+17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

-33.92%

+23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.00%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-10.70%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.09%

-1.68%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CSDAX

Добавьте Calvert Short Duration Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CSDAX