Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Short Duration Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) показал доход в -0.37% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSDAX составила 2.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2002 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CSDAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 5 дек. 2002 г. с доходностью -2.3%.

Calvert Short Duration Income Fund: годовая альфа составляет 3.44%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.02.2002.

• Этот фонд участвовал в 11.88% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.03%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CSDAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CSDAX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Short Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Short Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Short Duration Income Fund показал максимальную просадку в 9.96%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Short Duration Income Fund составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.