PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDAX с VFSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDAX с VFSUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).

CSDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDAX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDAX и VFSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		-0.37%6.22%5.00%6.58%-5.36%0.88%4.52%6.21%0.05%2.17%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.38%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSDAX показывает доходность -0.37%, а VFSUX немного ниже – -0.38%. За последние 10 лет акции CSDAX превзошли акции VFSUX по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.59% соответственно.

CSDAX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.99%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%

VFSUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.36%
3 года*
5.25%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с THOPXCSDAX с FTHRXCSDAX с CDHIXCSDAX с CYBIXCSDAX с CFICXCSDAX с CULAXCSDAX с CGJIX
Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с FXAIXVFSUX с VSTBXVFSUX с SCHD

Сравнение комиссий CSDAX и VFSUX

CSDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.

CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CSDAX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDAX
Ранг доходности на риск CSDAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDAX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDAXVFSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.93

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

3.19

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.97

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

12.05

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDAX vs. VFSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSUX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDAX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDAXVFSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.79

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

1.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.34

+0.36

Корреляция

Корреляция между CSDAX и VFSUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDAX и VFSUX

Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности VFSUX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		4.07%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.30%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%

Просадки

Сравнение просадок CSDAX и VFSUX

Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и VFSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDAXVFSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-9.24%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-1.71%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.14%

-9.24%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

-9.24%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.42%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.88%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.42%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDAX и VFSUX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDAXVFSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.50%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.53%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.34%

2.95%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

2.47%

-0.18%