PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDAX с CFICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDAX с CFICX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSDAX (Calvert Short Duration Income Fund) and CFICX (Calvert Income Fund) are both mutual funds - CSDAX is a Short-Term Bond fund managed by Calvert Research and Management, while CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CSDAX returned 2.72%/yr vs 3.01%/yr for CFICX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSDAX charges 0.76%/yr vs 0.92%/yr for CFICX.

Доходность

Сравнение доходности CSDAX и CFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Calvert Income Fund (CFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDAX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции CSDAX уступали акциям CFICX по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.01% соответственно.

CSDAX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.49%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.50%
10 лет*
2.72%

CFICX

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.37%
3 года*
6.12%
5 лет*
1.05%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDAX и CFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		0.69%6.22%5.00%6.58%-5.36%0.88%4.52%6.21%0.05%2.17%
CFICX
Calvert Income Fund		0.59%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.57%

Correlation

The correlation between CSDAX and CFICX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2002 г.

0.79

The correlation between CSDAX and CFICX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund

Calvert Income Fund

Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с CDHIXCSDAX с THOPXCSDAX с CYBIXCSDAX с VFSUXCSDAX с CULAXCSDAX с FTHRXCSDAX с CGJIX
Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с LKFIXCFICX с COIIXCFICX с VICBXCFICX с CSIFXCFICX с PTTPX

Доходность на риск

CSDAX vs. CFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDAX
Ранг доходности на риск CSDAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDAX c CFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDAXCFICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.73

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.65

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.07

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

6.95

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDAX vs. CFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDAX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFICX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDAX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDAXCFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.73

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.19

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.58

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.01

+0.69

Просадки

Сравнение просадок CSDAX и CFICX

Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и CFICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDAXCFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-21.28%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-3.08%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-6.11%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.14%

-21.28%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

-21.28%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.08%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-3.46%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.92%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDAX и CFICX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) составляет 0.68%, в то время как у Calvert Income Fund (CFICX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDAXCFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.50%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.82%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

3.69%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

5.64%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

5.22%

-2.91%

Сравнение комиссий CSDAX и CFICX

CSDAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDAX и CFICX

Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности CFICX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFICX
Calvert Income Fund		4.74%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		4.35%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

CSDAX and CFICX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFICX has higher volatility (1.50%) compared to CSDAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, CSDAX dropped -9.96% vs CFICX's -21.28%.

CSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDAX и CFICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор