PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDAX с THOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDAX с THOPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Thompson Bond Fund (THOPX).

CSDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDAX и THOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Thompson Bond Fund (THOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDAX и THOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		-0.37%6.22%5.00%6.58%-5.36%0.88%4.52%6.21%0.05%2.17%
THOPX
Thompson Bond Fund		0.09%7.98%11.54%6.98%-7.28%5.75%-1.71%5.56%1.80%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, CSDAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у THOPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CSDAX уступали акциям THOPX по среднегодовой доходности: 2.73% против 4.39% соответственно.

CSDAX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.99%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%

THOPX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.54%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund

Thompson Bond Fund

Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с VFSUXCSDAX с FTHRXCSDAX с CDHIXCSDAX с CYBIXCSDAX с CULAXCSDAX с CFICXCSDAX с CGJIX
Часто сравнивают с THOPX:
THOPX с BNDTHOPX с FFRHXTHOPX с AGGTHOPX с SPSBTHOPX с OAKBXTHOPX с TRBUXTHOPX с fcntx

Сравнение комиссий CSDAX и THOPX

CSDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии THOPX в 0.71%.

CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund
THOPX
Thompson Bond Fund

Доходность на риск

CSDAX vs. THOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDAX
Ранг доходности на риск CSDAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
THOPX
Ранг доходности на риск THOPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDAX c THOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Thompson Bond Fund (THOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDAXTHOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.67

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

3.79

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.56

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

14.40

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDAX vs. THOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THOPX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDAX и THOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDAXTHOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.95

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

2.00

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.25

+0.44

Корреляция

Корреляция между CSDAX и THOPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDAX и THOPX

Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности THOPX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		4.07%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%
THOPX
Thompson Bond Fund		5.15%4.90%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.24%4.58%

Просадки

Сравнение просадок CSDAX и THOPX

Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки THOPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и THOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDAXTHOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-19.45%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-1.61%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.14%

-8.00%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

-11.74%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.20%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.87%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.40%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDAX и THOPX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) составляет 0.64%, в то время как у Thompson Bond Fund (THOPX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDAXTHOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.83%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.36%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.09%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.34%

2.12%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

2.20%

+0.09%