PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDAX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDAX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

CSDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDAX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDAX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		-0.37%6.22%5.00%6.58%-5.36%0.88%4.52%6.21%0.05%1.59%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.27%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, CSDAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.

CSDAX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.99%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%

SWSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.63%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с VFSUXCSDAX с THOPXCSDAX с FTHRXCSDAX с CDHIXCSDAX с CYBIXCSDAX с CFICXCSDAX с CULAX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий CSDAX и SWSBX

CSDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

CSDAX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDAX
Ранг доходности на риск CSDAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDAX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDAXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.71

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.83

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.79

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

10.25

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDAX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDAX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDAXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.71

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.42

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.76

+0.93

Корреляция

Корреляция между CSDAX и SWSBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDAX и SWSBX

Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		4.07%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSDAX и SWSBX

Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDAXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-9.06%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-1.54%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.14%

-9.06%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.23%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.81%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.42%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDAX и SWSBX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) составляет 0.64%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDAXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.73%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.49%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.40%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.34%

2.95%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

2.47%

-0.18%