PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDAX с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDAX с DFEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSDAX (Calvert Short Duration Income Fund) and DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, CSDAX returned 2.71%/yr vs 1.93%/yr for DFEQX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSDAX charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for DFEQX.

Доходность

Сравнение доходности CSDAX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDAX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции CSDAX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.71% против 1.93% соответственно.

CSDAX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.23%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.71%

DFEQX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.70%
3 года*
4.83%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDAX и DFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		0.62%6.22%5.00%6.58%-5.36%0.88%4.52%6.21%0.05%2.17%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		1.31%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%

Correlation

The correlation between CSDAX and DFEQX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.61

The correlation between CSDAX and DFEQX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с CDHIXCSDAX с THOPXCSDAX с VFSUXCSDAX с CYBIXCSDAX с CFICXCSDAX с CULAXCSDAX с FTHRX
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PHYQXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGP

Доходность на риск

CSDAX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDAX
Ранг доходности на риск CSDAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDAX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDAXDFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.50

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
5.55

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

2.08

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.94

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

20.65

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDAX vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDAX на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDAX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDAXDFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.50

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.14

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CSDAX и DFEQX

Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и DFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDAXDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-8.40%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-0.76%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-1.16%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.14%

-8.40%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

-8.40%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.10%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.95%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.18%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDAX и DFEQX

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDAXDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.45%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

0.89%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

1.07%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

2.08%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

1.69%

+0.62%

Сравнение комиссий CSDAX и DFEQX

CSDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDAX и DFEQX

Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности DFEQX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		4.36%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		4.13%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%

Часто задаваемые вопросы

CSDAX and DFEQX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSDAX has higher volatility (0.67%) compared to DFEQX (0.45%). In terms of maximum drawdown, CSDAX dropped -9.96% vs DFEQX's -8.40%.

DFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDAX и DFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор