Сравнение CSDAX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
CSDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CSDAX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSDAX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | -0.37% | 6.22% | 5.00% | 6.58% | -5.36% | 0.88% | 4.52% | 6.21% | 0.05% | 2.17% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.28% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CSDAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции CSDAX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.90% соответственно.
CSDAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.73%
DFEQX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSDAX и DFEQX
CSDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
CSDAX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
CSDAX
DFEQX
Сравнение CSDAX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDAX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 4.02 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 6.44 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.51 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.46 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 20.52 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 4.02 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.12 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.11 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между CSDAX и DFEQX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDAX и DFEQX
Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | 4.07% | 4.42% | 4.28% | 3.24% | 1.95% | 2.25% | 2.58% | 2.79% | 2.67% | 1.84% | 2.07% | 1.84% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CSDAX и DFEQX
Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSDAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -8.40% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.76% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.14% | -8.40% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.96% | -8.40% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.65% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.96% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.17% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDAX и DFEQX
Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSDAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.45% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 0.66% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 0.91% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 2.06% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.70% | +0.59% |