PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с RUNN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

CSD и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CSD и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и RUNN

2026 (YTD)202520242023
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%21.58%27.61%15.36%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.39%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -3.39%.

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%

RUNN

1 день
2.05%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-5.49%
1 год
-0.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий CSD и RUNN

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

CSD vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

-0.01

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.11

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.05

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.37

0.15

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.01

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между CSD и RUNN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и RUNN

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RUNN в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSD и RUNN

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-16.83%

-53.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-10.60%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-8.26%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-3.35%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.79%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и RUNN

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

4.34%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

9.86%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

16.68%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

13.88%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

13.88%

+10.81%