PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с RSHO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

CSD и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CSD и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и RSHO

2026 (YTD)202520242023
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%21.58%27.61%19.42%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		12.27%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у RSHO с доходностью 12.27%.

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%

RSHO

1 день
4.94%
1 месяц
-8.70%
С начала года
12.27%
6 месяцев
16.13%
1 год
47.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий CSD и RSHO

CSD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF

Доходность на риск

CSD vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.83

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.55

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.18

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.37

11.76

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.26

-0.88

Корреляция

Корреляция между CSD и RSHO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и RSHO

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RSHO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSD и RSHO

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-27.31%

-43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-14.64%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-10.42%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-4.43%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.95%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и RSHO

Текущая волатильность для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) составляет 10.52%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что CSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

11.13%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

17.64%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

25.94%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

21.91%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

21.91%

+2.78%