Сравнение CSD с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
CSD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.09% против 17.70% соответственно.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и PPA
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
CSD vs. PPA — Ранг доходности на риск
CSD
PPA
Сравнение CSD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.99 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.68 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.11 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 12.51 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.99 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.03 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CSD и PPA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и PPA
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и PPA
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -57.37% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -13.71% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -18.37% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -43.92% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -10.69% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -9.19% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.41% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и PPA
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.16% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 15.07% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 21.64% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 18.19% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 20.48% | +4.21% |