PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSD с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с OPTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, CSD returned 63.64% vs 45.35% for OPTZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CSD charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности CSD и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 37.16%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 25.55%.

CSD

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
22.61%
С начала года
37.16%
1 год
63.64%
3 года*
33.26%
5 лет*
17.75%
10 лет*
13.46%

OPTZ

1 день
-2.11%
1 месяц
-5.13%
6 месяцев
20.05%
С начала года
25.55%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и OPTZ

2026 (YTD)20252024
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		37.16%21.58%21.61%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		25.55%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between CSD and OPTZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between CSD and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSD и OPTZ

Секторы
CSD
OPTZ

Промышленность

30.7%
8.2%

Технологии

18.2%
55.4%

Здравоохранение

12.2%
9.4%

Коммунальные услуги

9.2%
0.6%

Сырьевые материалы

8.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.0%
8.5%

Недвижимость

2.4%
1.4%

Финансовые услуги

0.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

1.3%

Промышленность

CSD
30.7%
OPTZ
8.2%

Технологии

CSD
18.2%
OPTZ
55.4%

Здравоохранение

CSD
12.2%
OPTZ
9.4%

Коммунальные услуги

CSD
9.2%
OPTZ
0.6%

Сырьевые материалы

CSD
8.8%
OPTZ
1.1%

Коммуникационные услуги

CSD
3.5%
OPTZ
2.6%

Потребительский циклический сектор

CSD
3.0%
OPTZ
8.5%

Недвижимость

CSD
2.4%
OPTZ
1.4%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
OPTZ
8.0%

Потребительский защитный сектор

CSD

-

OPTZ
3.5%

Энергетика

CSD

-

OPTZ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPMOCSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с FUTYCSD с ^GSPCCSD с SRLN
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с EPUOPTZ с SRHQ

Доходность на риск

CSD vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSDOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.16

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.84

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

4.29

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

16.50

+2.99

CSD vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSD и OPTZ

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-25.75%

-44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.63%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-9.07%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-3.39%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.76%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и OPTZ

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеют волатильность 8.99% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

9.39%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

17.81%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

21.10%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

21.66%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

21.66%

+3.30%

Сравнение комиссий CSD и OPTZ

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и OPTZ

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности OPTZ в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.46%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSD and OPTZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.39%) compared to CSD (8.99%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, CSD leads with 63.64% vs 45.35% for OPTZ. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CSD has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 63.64% return vs 45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.12% for CSD.

CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Invesco and Optimize. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.25% for OPTZ.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор