PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с OPTZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).

CSD и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSD и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и OPTZ

2026 (YTD)20252024
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%21.58%18.50%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.41%22.83%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 0.41%.

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%

OPTZ

1 день
3.97%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.41%
6 месяцев
3.12%
1 год
35.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с EPUOPTZ с LOPPOPTZ с MOOOPTZ с FTDSOPTZ с PWCOPTZ с SIXLOPTZ с SPMD

Сравнение комиссий CSD и OPTZ

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF

Доходность на риск

CSD vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDOPTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.52

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.23

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.41

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.37

11.20

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.02

-0.63

Корреляция

Корреляция между CSD и OPTZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и OPTZ

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности OPTZ в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.58%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSD и OPTZ

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и OPTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-25.75%

-44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-14.58%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-7.08%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-3.61%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.13%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и OPTZ

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.53%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

12.94%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

23.36%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

20.60%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

20.60%

+4.09%