PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с IQSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index while IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSD returned 36.42%/yr vs 13.84%/yr for IQSM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSD charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности CSD и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у IQSM с доходностью 11.77%.

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%

IQSM

1 день
0.11%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.77%
6 месяцев
12.17%
1 год
22.78%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%1.66%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		11.77%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between CSD and IQSM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between CSD and IQSM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSD и IQSM

Секторы
CSD
IQSM

Промышленность

31.1%
23.1%

Технологии

18.6%
15.5%

Здравоохранение

13.1%
14.2%

Сырьевые материалы

11.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
2.6%

Коммунальные услуги

7.0%
0.6%

Недвижимость

5.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.2%

Финансовые услуги

0.1%
12.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

2.6%

Промышленность

CSD
31.1%
IQSM
23.1%

Технологии

CSD
18.6%
IQSM
15.5%

Здравоохранение

CSD
13.1%
IQSM
14.2%

Сырьевые материалы

CSD
11.1%
IQSM
4.1%

Коммуникационные услуги

CSD
9.0%
IQSM
2.6%

Коммунальные услуги

CSD
7.0%
IQSM
0.6%

Недвижимость

CSD
5.1%
IQSM
10.0%

Потребительский циклический сектор

CSD
2.9%
IQSM
10.2%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
IQSM
12.4%

Потребительский защитный сектор

CSD

-

IQSM
4.6%

Энергетика

CSD

-

IQSM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY

Доходность на риск

CSD vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.53

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.24

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

2.58

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

9.43

+15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа IQSM равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIQSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.53

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CSD и IQSM

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-23.66%

-46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.86%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-23.66%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-4.87%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.42%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и IQSM

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.97%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

10.98%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

14.97%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

17.89%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

17.89%

+6.94%

Сравнение комиссий CSD и IQSM

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и IQSM

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IQSM в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.06%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSD and IQSM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to IQSM (3.97%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, CSD leads with 36.42% vs 13.84% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSD has performed better with a 36.42% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

IQSM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.11% for CSD.

CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and IndexIQ. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.15% for IQSM.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор