PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с IQSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM).

CSD и IQSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. IQSM - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSD и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%21.58%27.61%23.77%1.66%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		0.51%7.97%9.15%15.82%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у IQSM с доходностью 0.51%.

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%

IQSM

1 день
2.88%
1 месяц
-5.45%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.98%
1 год
14.99%
3 года*
9.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с VOOIQSM с SPYIQSM с ESGBIQSM с MMCAIQSM с LRND

Сравнение комиссий CSD и IQSM

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

CSD vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIQSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.73

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.17

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.07

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.37

4.55

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа IQSM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIQSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.73

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между CSD и IQSM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и IQSM

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IQSM в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.18%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSD и IQSM

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и IQSM.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-23.66%

-46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-13.94%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-6.24%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-5.04%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.28%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и IQSM

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.46%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

11.32%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

20.49%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

18.05%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

18.05%

+6.64%