Сравнение CSD с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
CSD и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.34% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции FTDS по среднегодовой доходности: 12.09% против 11.06% соответственно.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
FTDS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и FTDS
CSD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
CSD vs. FTDS — Ранг доходности на риск
CSD
FTDS
Сравнение CSD c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.15 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.74 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.66 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 7.46 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSD и FTDS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и FTDS
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FTDS в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и FTDS
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -56.53% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -12.98% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -23.35% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -42.47% | -15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -3.74% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -9.92% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.89% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и FTDS
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 2.94% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 9.68% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 17.99% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 17.65% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 20.14% | +4.55% |