Сравнение CSD с FNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX).
CSD и FNX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и FNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и FNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.05% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -11.23% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции FNX по среднегодовой доходности: 12.09% против 11.15% соответственно.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
FNX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и FNX
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNX в 0.60%.
Доходность на риск
CSD vs. FNX — Ранг доходности на риск
CSD
FNX
Сравнение CSD c FNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | FNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.89 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.36 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.34 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 5.45 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.89 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSD и FNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и FNX
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FNX в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.91% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и FNX
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и FNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -57.11% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -14.59% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -24.97% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -43.95% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -6.67% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -8.47% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.60% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и FNX
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.19% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 12.22% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 21.23% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.52% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 21.94% | +2.75% |