PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с ETHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO).

CSD и ETHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSD и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и ETHO

2026 (YTD)20252024
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%30.29%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		2.47%10.23%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у ETHO с доходностью 2.47%.

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%

ETHO

1 день
1.26%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с VGTETHO с SPY

Сравнение комиссий CSD и ETHO

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Доходность на риск

CSD vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDETHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.01

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.55

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.62

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

6.81

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ETHO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDETHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.01

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между CSD и ETHO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и ETHO

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ETHO в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.84%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSD и ETHO

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и ETHO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-25.50%

-44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-14.03%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.05%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-4.78%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.34%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и ETHO

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

7.58%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

13.46%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

22.46%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

19.61%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

19.61%

+5.08%