Сравнение CSD с DRES
CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CSD is passively managed, while DRES is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSD charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DRES.
Доходность
Сравнение доходности CSD и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 37.16%, что значительно выше, чем у DRES с доходностью 21.80%.
CSD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 22.61%
- С начала года
- 37.16%
- 1 год
- 63.64%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- 13.46%
DRES
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSD и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 37.16% | 7.26% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.80% | 2.50% |
Correlation
The correlation between CSD and DRES is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSD vs. DRES — Ранг доходности на риск
CSD
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSD c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSD | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSD и DRES
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSD | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -10.41% | -60.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -1.43% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -2.18% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSD | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 18.22% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 18.22% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 18.22% | +6.74% |
Сравнение комиссий CSD и DRES
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRES в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и DRES
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DRES в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.12% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSD and DRES have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.
DRES has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.12% for CSD.
They also come from different issuers: Invesco and GMO. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.50% for DRES.
Подберите оптимальное распределение для CSD и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор