Сравнение CSCO с SPGI
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CSCO returned 18.83%/yr vs 15.85%/yr for SPGI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 57.69%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.47%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 18.83% против 15.85% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 57.69%
- 6 месяцев
- 55.23%
- 1 год
- 91.82%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 18.83%
SPGI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам CSCO и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 57.69% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
SPGI S&P Global Inc. | -18.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CSCO and SPGI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CSCO and SPGI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$479.12B
SPGI:
$126.20B
CSCO:
$3.00
SPGI:
$15.79
CSCO:
40.09
SPGI:
26.86
CSCO:
33.64
SPGI:
3.51
CSCO:
7.89
SPGI:
8.16
CSCO:
9.81
SPGI:
4.03
CSCO:
$60.75B
SPGI:
$15.73B
CSCO:
$39.08B
SPGI:
$8.15B
CSCO:
$13.98B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CSCO
SPGI
Сравнение CSCO c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.92 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.80 | -0.49 | +7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | -0.91 | +19.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и SPGI
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -74.67% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -30.48% | +16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -30.48% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -39.76% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -39.76% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -24.20% | +16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.11% | -15.23% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 16.14% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и SPGI
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 7.64% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 24.13% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 27.66% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 24.52% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 26.05% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и SPGI
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPGI в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.37% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.91% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и SPGI
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and SPGI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (12.18%) compared to SPGI (7.64%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs SPGI's -74.67%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор