Сравнение CSCO с INCY
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CSCO returned 18.92%/yr vs 3.13%/yr for INCY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 18.92% против 3.13% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 90.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам CSCO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between CSCO and INCY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1993 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between CSCO and INCY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$482.83B
INCY:
$22.45B
CSCO:
$3.00
INCY:
$7.06
CSCO:
40.40
INCY:
15.38
CSCO:
33.90
INCY:
0.02
CSCO:
7.95
INCY:
4.11
CSCO:
9.88
INCY:
3.99
CSCO:
$60.75B
INCY:
$5.36B
CSCO:
$39.08B
INCY:
$3.76B
CSCO:
$13.98B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. INCY — Ранг доходности на риск
CSCO
INCY
Сравнение CSCO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.31 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 3.11 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.37 | 6.94 | +11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и INCY
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что меньше максимальной просадки INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -98.54% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -18.33% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -33.83% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -41.06% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -66.47% | +24.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -28.91% | +22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.11% | -59.88% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 8.21% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и INCY
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 9.64% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 22.73% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 33.10% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 29.32% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 34.29% | -8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и INCY
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и INCY
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and INCY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (17.31%) compared to INCY (9.64%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs INCY's -98.54%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор