PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSB с VSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).

CSB и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSB и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSB и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.24%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%13.34%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.

CSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
11.45%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.68%

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO

Сравнение комиссий CSB и VSMV

И CSB, и VSMV имеют комиссию равную 0.35%.

CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

CSB vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBVSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.40

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.02

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.81

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

9.72

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.40

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между CSB и VSMV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и VSMV

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VSMV в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.39%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSB и VSMV

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и VSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

CSBVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-31.33%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-10.43%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-17.96%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-3.57%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-3.46%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

1.95%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и VSMV

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSBVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.76%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

6.73%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

13.40%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

12.92%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

15.14%

+6.18%