Сравнение CSB с VSDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA).
CSB и VSDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSB и VSDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSB и VSDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 14.32% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.70% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.72% | 31.39% | -1.40% | 14.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CSB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у VSDA с доходностью 3.70%.
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
VSDA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSB и VSDA
И CSB, и VSDA имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
CSB vs. VSDA — Ранг доходности на риск
CSB
VSDA
Сравнение CSB c VSDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSB | VSDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.89 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSB | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CSB и VSDA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSB и VSDA
Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VSDA в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.64% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSB и VSDA
Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и VSDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSB | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -32.12% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -10.75% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -16.14% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -7.18% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -3.60% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.36% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSB и VSDA
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSB | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.53% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 7.92% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 14.76% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 13.99% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 16.67% | +4.65% |