Сравнение CSB с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
CSB и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSB и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSB и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 11.26% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CSB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSB и VPC
CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
CSB vs. VPC — Ранг доходности на риск
CSB
VPC
Сравнение CSB c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSB | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -1.00 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -1.30 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.74 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -1.75 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSB | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -1.00 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CSB и VPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSB и VPC
Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSB и VPC
Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSB | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -53.45% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -22.76% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -24.86% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -21.75% | +18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -7.41% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 9.59% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSB и VPC
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.83%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSB | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.51% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 10.48% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 16.60% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 13.39% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 20.68% | +0.64% |