PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с SMCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с SMCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index while SMCP tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CSB charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.

Доходность

Сравнение доходности CSB и SMCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и SMCP

2026 (YTD)
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		-0.92%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%

Correlation

The correlation between CSB and SMCP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.15

Сравнение распределения секторов CSB и SMCP

Секторы
CSB
SMCP

Финансовые услуги

26.5%
98.8%

Коммунальные услуги

22.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

19.0%
7.3%

Энергетика

11.5%
7.6%

Промышленность

8.5%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.0%

Сырьевые материалы

3.4%
7.9%

Технологии

1.2%
11.1%

Здравоохранение

0.4%
11.0%

Недвижимость

-

3.1%

Финансовые услуги

CSB
26.5%
SMCP
98.8%

Коммунальные услуги

CSB
22.0%
SMCP
3.0%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.0%
SMCP
7.3%

Энергетика

CSB
11.5%
SMCP
7.6%

Промышленность

CSB
8.5%
SMCP
13.1%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.4%
SMCP
8.1%

Коммуникационные услуги

CSB
3.6%
SMCP
4.0%

Сырьевые материалы

CSB
3.4%
SMCP
7.9%

Технологии

CSB
1.2%
SMCP
11.1%

Здравоохранение

CSB
0.4%
SMCP
11.0%

Недвижимость

CSB

-

SMCP
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY
Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJRSMCP с MJ

Доходность на риск

CSB vs. SMCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c SMCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBSMCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. SMCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBSMCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-1.43

+1.88

Просадки

Сравнение просадок CSB и SMCP

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и SMCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBSMCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-27.86%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-25.99%

+22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.33%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и SMCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBSMCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

43.62%

-29.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

43.62%

-24.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

43.62%

-22.31%

Сравнение комиссий CSB и SMCP

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и SMCP

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSB and SMCP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for SMCP.

CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SMCP tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Crestview and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.90% for SMCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и SMCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор