PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с PSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index while PSC tracks the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSB returned 4.69%/yr vs 8.77%/yr for PSC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSB charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности CSB и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 17.73%.

CSB

1 день
1.01%
1 месяц
0.76%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.03%
1 год
20.88%
3 года*
12.91%
5 лет*
4.69%
10 лет*
10.15%

PSC

1 день
-0.58%
1 месяц
5.16%
С начала года
17.73%
6 месяцев
15.20%
1 год
31.66%
3 года*
19.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		11.28%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		17.73%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%

Correlation

The correlation between CSB and PSC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between CSB and PSC shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSB и PSC

Секторы
CSB
PSC

Финансовые услуги

26.9%
17.2%

Коммунальные услуги

21.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

19.5%
8.2%

Энергетика

10.6%
5.6%

Промышленность

8.5%
16.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.2%

Сырьевые материалы

3.6%
4.2%

Технологии

1.3%
20.3%

Здравоохранение

0.4%
15.8%

Недвижимость

-

4.5%

Финансовые услуги

CSB
26.9%
PSC
17.2%

Коммунальные услуги

CSB
21.7%
PSC
2.7%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.5%
PSC
8.2%

Энергетика

CSB
10.6%
PSC
5.6%

Промышленность

CSB
8.5%
PSC
16.9%

Коммуникационные услуги

CSB
4.0%
PSC
2.3%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.0%
PSC
2.2%

Сырьевые материалы

CSB
3.6%
PSC
4.2%

Технологии

CSB
1.3%
PSC
20.3%

Здравоохранение

CSB
0.4%
PSC
15.8%

Недвижимость

CSB

-

PSC
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с STLGPSC с VOO

Доходность на риск

CSB vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSBPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.68

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.40

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.20

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

11.15

-2.72

CSB vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSB и PSC

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-46.69%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-9.95%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-23.49%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.86%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.58%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-8.23%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.85%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и PSC

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.79%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.38%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.32%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

18.96%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

21.02%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

23.28%

-1.97%

Сравнение комиссий CSB и PSC

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и PSC

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности PSC в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.22%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.57%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSB and PSC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (5.38%) compared to CSB (3.79%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.77% vs 4.69% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.77% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

CSB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.57% for PSC.

CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: Crestview and Principal. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.38% for PSC.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор