Сравнение CSB с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
CSB и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CSB и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSB и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 9.52% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CSB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у OVS с доходностью 4.70%.
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSB и OVS
CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
CSB vs. OVS — Ранг доходности на риск
CSB
OVS
Сравнение CSB c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSB | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.56 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 6.45 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSB | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSB и OVS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSB и OVS
Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSB и OVS
Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSB | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -45.09% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -15.95% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -30.49% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -5.40% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -11.63% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.85% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSB и OVS
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.83%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSB | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 6.99% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 14.80% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 24.98% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 23.35% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 27.72% | -6.40% |