PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с OVS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CSB is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, CSB returned 4.69%/yr vs 6.48%/yr for OVS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CSB charges 0.35%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности CSB и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 20.91%.

CSB

1 день
1.01%
1 месяц
0.76%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.03%
1 год
20.88%
3 года*
12.91%
5 лет*
4.69%
10 лет*
10.15%

OVS

1 день
-0.41%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.91%
6 месяцев
18.05%
1 год
38.42%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		11.28%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%7.15%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		20.91%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%9.35%

Correlation

The correlation between CSB and OVS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between CSB and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSB и OVS

Секторы
CSB
OVS

Финансовые услуги

26.9%
16.4%

Коммунальные услуги

21.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

19.5%
13.1%

Энергетика

10.6%
5.4%

Промышленность

8.5%
15.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.7%

Сырьевые материалы

3.6%
5.0%

Технологии

1.3%
17.5%

Здравоохранение

0.4%
10.9%

Недвижимость

-

7.5%

Финансовые услуги

CSB
26.9%
OVS
16.4%

Коммунальные услуги

CSB
21.7%
OVS
1.9%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.5%
OVS
13.1%

Энергетика

CSB
10.6%
OVS
5.4%

Промышленность

CSB
8.5%
OVS
15.1%

Коммуникационные услуги

CSB
4.0%
OVS
3.7%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.0%
OVS
3.7%

Сырьевые материалы

CSB
3.6%
OVS
5.0%

Технологии

CSB
1.3%
OVS
17.5%

Здравоохранение

CSB
0.4%
OVS
10.9%

Недвижимость

CSB

-

OVS
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSM

Доходность на риск

CSB vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSBOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.99

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.82

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.54

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

14.73

-6.30

CSB vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSB и OVS

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-45.09%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.51%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-30.49%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-30.49%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.63%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-11.27%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.61%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и OVS

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.79%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.30%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.42%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

19.47%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

23.24%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

27.42%

-6.11%

Сравнение комиссий CSB и OVS

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и OVS

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности OVS в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.22%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.64%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSB and OVS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVS has higher volatility (5.30%) compared to CSB (3.79%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, OVS leads with 6.48% vs 4.69% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 6.48% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 3.22% for CSB.

They also come from different issuers: Crestview and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.83% for OVS.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор