PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с MSSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с MSSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CSB is passively managed, while MSSM is actively managed. Over the past year, CSB returned 17.95% vs 35.45% for MSSM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSB charges 0.35%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.

Доходность

Сравнение доходности CSB и MSSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 17.34%.

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

MSSM

1 день
-0.79%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.18%
1 год
35.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и MSSM

2026 (YTD)20252024
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%-4.86%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		17.34%11.33%-5.83%

Correlation

The correlation between CSB and MSSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between CSB and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY
Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с SIXSMSSM с DESMSSM с VPCMSSM с ASCE

Доходность на риск

CSB vs. MSSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c MSSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBMSSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.07

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.90

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.75

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

14.47

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. MSSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа MSSM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и MSSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBMSSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.07

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CSB и MSSM

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и MSSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBMSSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-24.18%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-9.50%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.79%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.67%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.46%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и MSSM

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.59%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBMSSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.05%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

12.76%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

17.27%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

20.91%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

20.91%

+0.40%

Сравнение комиссий CSB и MSSM

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и MSSM

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности MSSM в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.69%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSB and MSSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSM has higher volatility (5.05%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs MSSM's -24.18%.

On 1-year performance, MSSM leads with 35.45% vs 17.95% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 35.45% return vs 17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.69% for MSSM.

They also come from different issuers: Crestview and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.62% for MSSM.

MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и MSSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор