Сравнение CSAAX с QMHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).
CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CSAAX и QMHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSAAX и QMHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.48% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | -1.57% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 13.82% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CSAAX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: -0.10% против 4.69% соответственно.
CSAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- -0.10%
QMHNX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSAAX и QMHNX
CSAAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.
Доходность на риск
CSAAX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск
CSAAX
QMHNX
Сравнение CSAAX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAAX | QMHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.89 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 2.32 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.27 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 8.68 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAAX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.89 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.94 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.30 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CSAAX и QMHNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAAX и QMHNX
Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности QMHNX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.75% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.66% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
Просадки
Сравнение просадок CSAAX и QMHNX
Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и QMHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSAAX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -40.29% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -8.40% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | -19.23% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -35.34% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -1.23% | -19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -18.52% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 3.16% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAAX и QMHNX
Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSAAX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.04% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.99% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 14.17% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 17.22% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 15.46% | -5.44% |