Сравнение CSAAX с QCFIX
CSAAX (Manteio Managed Futures Fund A) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CSAAX charges 1.58%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности CSAAX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSAAX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 12.88%.
CSAAX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- -3.89%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 0.12%
QCFIX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSAAX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 3.78% | 3.68% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 12.88% | 2.00% |
Correlation
The correlation between CSAAX and QCFIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSAAX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
CSAAX
QCFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSAAX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSAAX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSAAX и QCFIX
Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSAAX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -7.93% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.16% | -4.86% | -15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -1.72% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAAX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSAAX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 15.31% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 15.31% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 15.31% | -5.23% |
Сравнение комиссий CSAAX и QCFIX
CSAAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAAX и QCFIX
Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности QCFIX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.45% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.93% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSAAX and QCFIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSAAX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор